En la Romería de la Virgen de la Candelaria participan cientos de personas, tanto de Alhama de Murcia como de localidades vecinas.
La imagen de la Candelaria es una de las advocaciones marianas que despierta mayor devoción entre las gentes de la localidad. El 2 de febrero un día especialmente señalado, no en vano es la romería de mayor solera y participación popular. Los alhameños se dirigen al paraje de «El Collao», situado entre la sierra de la Muela y el Cerro del Castillo.
En la ermita, que data de 1975, se encuentra la imagen de La Candelaria. Además de la misa solemne y la procesión, la romería se acompaña de banda de música. La Virgen de la Candelaria es bajada en procesión el día de Navidad (25 de diciembre), hasta la iglesia de la Concepción.
La noche del 1 de febrero se traslada hasta la iglesia de San Lázaro Obispo, donde estará hasta el día siguiente, 2 de febrero (fiesta de la Candelaria). Por la mañana, la imagen de la Virgen es acompañada por devotos y sobre todo por las madres que el año anterior han dado a luz, llevando a sus hijos hasta la iglesia de la Concepción.
Desde ese punto la procesión se convierte en Romería. A la imagen la acompañan rondallas del pueblo hasta El Collao a cantar con ellos, mientras suena la pirotecnia anunciando que la Virgen de la Candelaria va también de Gira al Collao .
Además, en el último tercio del siglo XX, se han revitalizado algunas de las tradiciones más enraizadas entre los alhameños, lo que incluye la gastronomía propia de la romería: los embutidos, la tortilla de patatas y por supuesto, los salaos (atún, bacalao, bonito), las habas, los tomates o los torraos.
Como comidas más tradicionales se hacen migas, y sobre todo en una fecha tan señalada, es indispensable comer en El Collao un buen arroz y conejo.